stochastische Modellierung

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• Stochastische Differentialgleichung — Der Begriff der stochastischen Differentialgleichung (Abkürzung SDGL oder englisch SDE für stochastic differential equation) verallgemeinert den Begriff der gewöhnlichen Differentialgleichung auf stochastische Prozesse. Schon allein die… …   Deutsch Wikipedia

• Stochastische Analysis — Als Stochastische Analysis wird das Teilgebiet der Mathematik bezeichnet, das sich mit den Eigenschaften stochastischer Integrale auseinandersetzt. Dabei wird ein zufallsabhängiges Integral definiert, indem ein stochastischen Prozess, also eine… …   Deutsch Wikipedia

• Stochastische Integration — Die Theorie der stochastischen Integration befasst sich mit Integralen und Differentialgleichungen in der Stochastik. Sie verallgemeinert die Integralbegriffe von Henri Léon Lebesgue und Thomas Jean Stieltjes auf eine breitere Menge von… …   Deutsch Wikipedia

• Deterministische Simulationsmodelle - Insolvenzprognoseverfahren — Deterministische Simulationsmodelle als Insolvenzprognoseverfahren sind sowohl im bank als auch im versicherungsregulatorischen Kontext bei der Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Unternehmen von Bedeutung,[1] aber auch bei der… …   Deutsch Wikipedia

• Deterministische Simulationsmodelle als Insolvenzprognoseverfahren — sind sowohl im bank als auch im versicherungsregulatorischen Kontext bei der Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Unternehmen von Bedeutung,[1] aber auch bei der Ratingvergabe durch die großen Ratingagenturen.[2],[3] Die Vergabe von… …   Deutsch Wikipedia

• Deterministische Simulationsmodelle im Insolvenzprognoseverfahren — Deterministische Simulationsmodelle als Insolvenzprognoseverfahren sind sowohl im bank als auch im versicherungsregulatorischen Kontext bei der Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Unternehmen von Bedeutung,[1] aber auch bei der… …   Deutsch Wikipedia

• Value at Risk — Der Begriff Wert im Risiko oder englisch Value at Risk (VaR) bezeichnet ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition (z. B. eines Portfolios von Wertpapieren) mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in… …   Deutsch Wikipedia

• Claudia Klüppelberg — (links) mit dem Finanzmathematiker Christian Bluhm bei einem Seminar im Juni 2010 Claudia Klüppelberg (* 23. Mai 1953 in Kirchheimbolanden) ist eine deutsche Mathematikerin. Sie leitet den Lehrstuhl für mathematische Statistik an der Technischen… …   Deutsch Wikipedia

• вероятностное моделирование — Нрк стохастическое моделирование Моделирование, при котором реализуется вероятностное подобие. [Сборник рекомендуемых терминов. Выпуск 88. Основы теории подобия и моделирования. Академия наук СССР. Комитет научно технической терминологии. 1973… …   Справочник технического переводчика

• Embedded Value — Als Embedded Value bezeichnet man den nach einer speziellen Methode bestimmten Wert eines Personensversicherungsbestandes. Er setzt sich zusammen aus dem Barwert der erwarteten künftigen Netto Erträge aus dem Versicherungsbestand einschließlich… …   Deutsch Wikipedia

• European Embedded Value — Als Embedded Value bezeichnet man eine spezielle Methode zur Bewertung von Versicherungsbeständen. Der Wert setzt sich zusammen aus dem Barwert der erwarteten künftigen Netto Erträge aus dem Versicherungsbestand einschließlich der Kapitalerträge …   Deutsch Wikipedia